Как создать exe файл для запуска любой игры с помощью эмулятора???, т.е. при нажатии на exe файл сразу запустится игра, без открытия ее в эмуляторе.

Создать файловую ассоциацию.

Можно сопоставить расширениям ROM-ов нужные эмуляторы. Но для этого ROM-ы надо хранить в распакованном виде, что не очень удобно. Кроме того, многие ROM-ы от разных приставок имеют одно и то же расширение .bin, тут уже ничего не поможет.
А в чём проблема? Так сложно запустить эмулятор и открыть нужную игру уже из него?

Был такой эмулятор NES, именно в exe'шники собирал, не помню название.

Многие эмуляторы поддерживают запуск с параметром =- можно в ярлыке прописать в качестве параметра необходимый для запуска ром и некоторые другие нужности. Делал так с Lost Vikings, кажется.

nes-lord

Можно воспользоваться файл-менеджером вроде QuickPlay. Хоть он немного топорный и недоделанный, зато удобно игры выбирать.